Forex atr 계산

평균 진실 범위 - ATR.
'평균 True Range - ATR'이란 무엇입니까?
평균 트루 범위 (ATR)는 Welles Wilder가 "기술 거래 시스템의 새로운 개념"이라는 책에서 발표 한 변동성의 척도입니다. 실제 범위 표시기는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높음 ~ 현재 낮음, 현재 높음의 절대 값보다 이전 닫기 및 현재 값의 절대 값보다 작음, 이전 닫기. 평균 진정한 범위는 실제 범위의 이동 평균 (일반적으로 14 일)입니다.
깨는 아래로 '평균 진실 범위 - ATR'
ATR 계산 예.
거래자는 더 짧은 기간을 사용하여 더 많은 거래 신호를 생성 할 수 있으며, 더 긴 기간은 더 적은 거래 신호를 생성 할 확률이 높습니다. 예를 들어, 단기 트레이더가 5 거래일 동안 주식의 변동성을 분석하기를 원한다고 가정하십시오. 따라서 상인은 5 일 ATR을 계산할 수 있습니다. 과거 가격 데이터가 역 시계순으로 배열되었다고 가정하면 상인은 현재 고가의 절대 값의 최대 값 - 현재 고가의 현재 절대 값에서 현재 고가 마이너스 이전 값을 빼고 현재의 저 절대 값에서 마이너스를 찾습니다. 이전에 닫았습니다. 실제 범위에 대한 이러한 계산은 가장 최근 거래일 5 일 동안 수행 된 다음 5 일 ATR의 첫 번째 값을 계산하기 위해 평균 계산됩니다.
예상 ATR 계산.
5 일 ATR의 첫 번째 값은 1.41로 계산되고 여섯 번째 날의 실제 값은 1.09입니다. 순차 ATR 값은 ATR의 이전 값에 일 수보다 적은 일 수를 곱한 다음 현재 기간의 실제 범위를 제품에 더하여 추정 할 수 있습니다. 그런 다음 합계를 선택한 기간으로 나눕니다. 예를 들어, ATR의 두 번째 값은 1.35, 즉 (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5로 추정됩니다. 이 공식은 전체 기간 동안 반복 될 수 있습니다.

ATR 표시기 설명 & # 8211; ATR 표시기 란 무엇입니까?
처음에는 변동성이 더 많은 상품 시장에 대한 가격 변화의 변동성을 측정하기 위해 J. Welles Wilder가 개발 한 '평균 True Range'또는 'ATR'표시기가 개발되었지만 그것은 지금 forex 상인에 의해 또한 널리 이용된다. 상인들은이 지표를 사용하여 미래의 가격 이동 방향을 식별하는 일은 거의하지 않지만, 거래를위한 실행 계획을 준비하기 위해 최근의 변동성에 대한 인식을 얻기 위해 지표를 사용합니다. 멈추거나 휩쓸 리지 않도록 유익한 단계에 진입 점과 진입 점을 설정하는 것이이 지표의 이점으로 볼 수 있습니다.
ATR은 오실레이터 (oscillator)로 분류됩니다. 결과 곡선은 선택한 기간 동안의 가격 변동성 수준에 따라 계산 된 값 사이에서 변동하기 때문입니다. 그것은 가격 방향과 관련이 없다는 점에서 선도적 인 지표는 아닙니다. 높은 가치는 시장이 당신에 대하여 빨리 움직이는 것을 막기 위해 진입 점뿐만 아니라 정지가 더 넓을 것을 제안합니다. 일정 비율의 ATR 판독 값을 사용하면 상인은 현재 통화로 맞춤화 된 비례 크기 조정 수준과 관련된 주문을 효과적으로 처리 할 수 ​​있습니다.
ATR 포뮬러.
ATR 표시기는 Metatrader4 거래 소프트웨어에서 일반적으로 사용되며 계산 공식 시퀀스에는 다음과 같은 간단한 단계가 포함됩니다.
선택한 각 기간에 대해 3 개의 절대 값을 계산하십시오. a) & # 8220; 높음 & # 8221; & nbsp; 낮음 & nbsp; b) & quot; 높음 & quot; 이전 기간의 & # 8220; 닫기 & # 8221; 및 c) 이전 기간 & # 8220; 닫기 & # 8221; & # 8220; 낮음 & # 8221; '트루 레인지 (True Range)', 또는 TR은 세 가지 이전 계산 중 가장 큰 것입니다. ATR은 선택한 기간 동안의 이동 평균입니다. 일반적인 길이 설정은 & # 8220; 14 & # 8221;입니다.
소프트웨어 프로그램은 필요한 계산 작업을 수행하고 다음 차트의 맨 아래 부분에 표시된대로 ATR 표시기를 생성합니다.
ATR 표시기는 변동하는 단일 곡선으로 구성됩니다. 위의 예에서 & nbsp; GBP / USD & # 8221; 통화 쌍인 경우 ATR 표시기 범위는 5 ~ 29 & # 8220; pips & # 8221;입니다. & # 8220; 봉우리 & # 8221; 커브에서 '촛대'를 시각적으로 볼 수 있습니다. 크기가 커지면 활동 강도의 증거. 낮은 가치가 일정 기간 지속된다면 시장은 통합되고 소규모 회의가 진행될 수 있습니다.
ATR 지시기에이 시리즈의 다음 기사는이 진동기가 forex 무역에서 어떻게 이용되고 생성되는 각종 그래픽 신호를 읽는 지 토론 할 것이다.
리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다.

외환 계산
Wilder가 개발 한 ATR은 Forex 거래자에게 실제 시장에서 거래를 준비하기 위해 과거 변동성에 대한 느낌을 부여합니다.
낮은 ATR 수치를 얻는 Forex 통화 쌍은 낮은 시장 변동성을 나타내며 높은 ATR 지표 수치를 갖는 통화 쌍은 높은 변동성에 따라 적절한 거래 조정을 필요로합니다.
Wilder는 ATR 지표 수치를 원활하게하기 위해 이동 평균을 사용했으며,
그래서 ATR은 우리가 그것을 알고있는 것처럼 보입니다 :
ATR 표시기를 읽는 법.
가격 막대가 짧을 때, 낮에는 높은 곳에서 낮은 곳으로 커버 된 작은 땅이 있었음을 의미합니다. 그러면 Forex 거래자는 ATR 표시가 더 낮게 움직이는 것을 볼 것입니다. 가격 막대가 커지고 더 커져서 더 큰 실제 범위를 나타내면 ATR 표시기 라인이 높아집니다.
ATR 표시기에 추세 또는 추세 지속 시간이 표시되지 않습니다.
ATR (Average True Range)과 거래하는 방법
ATR (Average True Range) 표시기는 일일 거래 범위의 평균 크기를 결정하는 데 도움이됩니다.
다시 말해, 그것은 시장이 얼마나 휘발성인지 그리고 거래 일 동안 한 지점에서 다른 지점으로 얼마나 이동 하는지를 알려줍니다.
ATR은 선행 지표가 아니며 시장 방향이나 기간에 대한 신호를 보내지 않지만 가장 중요한 시장 매개 변수 인 가격 변동성을 측정합니다. Forex Traders는 평균 True Range 표시를 사용하여 거래 중지 주문에 대한 최적의 위치를 ​​결정합니다. ATR의 도움을받는 거래 중단은 가장 실제적인 시장 변동성에 해당합니다.
시장이 휘발성 일 때, 거래자는 임의의 시장 소음에 의해 거래가 중단되는 것을 피하기 위해 더 넓은 스톱을 찾습니다. 변동성이 낮 으면 넓은 정지를 설정할 이유가 없습니다. 거래자들은 거래 포지션과 누적 된 이익을보다 잘 보호하기 위해보다 엄격한 거래에 집중합니다.
예를 들어 보겠습니다.
EUR / USD 및 GBP / JPY 쌍. 질문 : 당신은 같은 거리를 둘 것인가? 아마도 그렇지 않습니다. 두 경우 모두 계정의 2 %의 위험을 감수하는 것이 최선의 선택이 아닙니다. 왜? GBP / JPY가 매일 250-300 핍을 만드는 동안 EUR / USD는 하루 평균 120 ips를 움직입니다. 두 쌍의 거리가 같은 거리는 의미가 없습니다.
ATR (Average True Range) 표시기로 정지를 설정하는 방법.
100 x 2 = 200 pips (현재 ATR 2 ATR)
평균 트루 범위 (ATR)를 계산하는 방법
ATR은 기부 기간 (기본적으로 14 일) 동안 TR의 이동 평균입니다.
True 범위는 다음 세 가지 방정식 중 가장 큰 값입니다.
Cl - 어제가 끝났습니다.
정상 일수는 첫 번째 방정식에 따라 계산됩니다.
상승 간격으로 열린 일수는 방정식 # 2를 사용하여 계산됩니다. 이 날의 변동성은 높았던 것에서 끝날 때까지 측정됩니다. 하향 갭으로 연 일수는 방정식 # 3을 사용하여 낮의 전 마감을 빼서 계산합니다.
엔트리를 필터링하고 가격 휩쓸기를 피하는 ATR 방식.
예를 들어, 상인은 어디에 입력 할지를 알려주는 브레이크 아웃 시스템을 가지고 있습니다. Whipsaw의 가능성이 정말로 낮지 만 수익을 올릴 가능성이 정말로 높은지를 아는 것은 좋지 않을까요?
그렇습니다. 정말로 좋을 것입니다. ATR 지표는 많은 거래 시스템에서이를 정확히 측정하기 위해 널리 사용됩니다. 방법?
엔트리를 트리거하는 브레이크 아웃 시스템을 도입 해 봅시다. 전날보다 높은 시장 브레이크를 한 번 주문하십시오. 이 최고가 EURUSD에 대해 1.3000이라고 가정 해 봅시다. 어떤 필터도없이 우리는 1.3002에 살 것이지만, 우리는 whipsawed 될 위험이 있습니까? 네, 우리는.
ATR 필터 거래자는 다음 단계를 따르십시오.
- 이전 14 일 (기본값) 또는 21 일 (다른 선호되는 값) 동안 ATR을 측정하십시오.
예를 들어 EURUSD 14 일 ATR은 110 pips입니다.
- 우리는 브레이크 아웃 + 20 % ATR (110 x 20 % = 22 pips)
- 지금, 브레이크 아웃에 돌진하고 휩쓸 리게되는 대신, 우리는 1.3000 + 22 pips = 1.3022로 들어갑니다.
- 우리는 브레이크 아웃에서 약간의 초기 핍을 포기하지만, 우리는 깜박 거리며 휩쓸 리지 않도록 추가적인 조치를 취했다.
지원 / 저항 수준 교차에 대한 ATR.
후미 정차를위한 ATR.
MT4에 대한 ATR 기반 지표.
상인.
지금까지 ATR에 대한 가장 훌륭한 설명을 보았습니다.
가이드가 훌륭하고 잘 수행되었습니다. 칭찬.
데이비드 조니.
USD / JPY 통화 쌍에 10 ATR 값을 적용하는 방법.
그것은 내가 번역하는 방법을 모르는 가치를주는 것 같습니다.
확인하고 알려주십시오.
우수한 웹 사이트. 지표에 대한 아주 좋은 설명.
FxIndicators.
ATR 값은 pips로 설정되므로 JPY 쌍 (예 : USDJPY, EURJPY, GBPJPY)에 대해 100을 곱하고 JPY가 아닌 쌍에 대해서는 10000을 곱합니다.
훌륭한 설명, 고마워요!
kawser.
좋은 직장, 이 게시물은 나를 많이 도왔습니다.
Forex Trading의 초보자로서 나는이 설명이 명확하고 도움이된다는 것을 발견했습니다. 전반적으로 매우 가치있는 콘텐츠.
ATR은 FOREX에서 가장 좋은 지표입니까? 뭐라 구요?
설명해. 이제 알겠다!
상세한 설명.
FxIndicators.
고마워, 다시 한번 고마워!
이것은 정말로 더 많은 것을 쓰기 위해 고무시킨다!
ATR은 절대 최대이지만 논리적 인 정지를 정의 할 때뿐만 아니라 브레이크 아웃 후 집회의 길이를 예측할 때 가장 잘 알려진 지표 중 하나입니다.
니스와 요점!
동의했다! 잘 했어. 고맙습니다! 사진은 훌륭합니다.
뛰어난 프레젠테이션! 감사!!
그것이 무엇인지 이해할 수있는 것은 처음이었습니다. 너.
안녕하세요, 믿을 수없고 정통한 선생님, ATR에서 1 시간 30 분 시간대 이하의 작은 시간대를 사용하는 것이 가능한지 묻고 싶습니다.
미리 감사드립니다.
나는 당신이 나의 FOREX 무역에 뚜껑을 다만두고, 보드 무역의 주위에 ㄴ다는 것을 믿는다. 모든 상인은 ATR 지시기를 그들의 손잡이 범위를 위해 사용할 필요가있다. 매일 찾아야 할 모든 것이 TREND! 유레카. 벌꿀은 지금 온다.
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상인.
MT4에 대한 ATR 기반 지표를 설명 할 수 있습니까? 나는 실제로 무엇을 보느냐? 어떤 시간대에 사용할 수 있습니까?

평균 True 범위로 변동성 측정.
스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브
Average True Range (ATR)는 기술 분석에서 변동성을 측정하는 데 사용되는 도구입니다. 이 지표는 가격 추세의 방향에 대한 함의를 제공하지 않습니다. 그것은 단순히 하루 동안 높은 가격에서 낮은 가격 변동성의 정도를 측정합니다.
ATR에 대한 간략한 설명은 pips에서 세션의 범위를 측정 한 다음 특정 수의 세션에서 해당 범위의 평균을 결정한다는 것입니다. 예를 들어, 기본 설정이 14 인 일별 차트를 사용하는 경우 ATR은 이전 14 일의 최고 일부터 최저 일까지 평균 일일 측정 범위를 측정합니다. 이렇게하면 특정 통화 쌍의 변동성에 대한 현재 수치를 얻고 있습니다. 아이디어는 크고 증가하는 값이 확대되는 범위를 보여줍니다. 시장이 정상적으로 호흡하는 동안 변동성의 확대는 가격이 어느 정도 도달 할 수 있는지를 나타냅니다.
결과적으로 많은 거래자들이 거래 위험을 식별하고 제한하는 방법으로 ATR을 사용합니다. 예를 들어 일반적으로 적어도 하루 동안 거래를 열어두면 일일 ATR 가치가 최소 인 정지 손실 수준을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 시장이 정상적인 호흡을 통해 진행되므로 대부분의 운동은 1 ATR 값 내에 포함될 가능성이 있습니다.
ATR 값이 다른 두 가지 시장을 비교해 보겠습니다.
(J. Wagner 작성)
현재 EUR / GBP의 14 ATR은 약 8 2 pips이고 GBP / AUD의 14 일 ATR은 약 25 6 pips의 3 배가 넘습니다. 따라서 표준 100 핍 스톱이 모든 거래에서 위험을 결정하는 최선의 방법이 아닌 이유를 알 수 있습니다. 많은 거래자들은 ATR을 위험에 사용하기 만합니다. 그들은 GBP / AUD 거래에서 그들의 입장에서 EUR / GBP 무역 또는 25 6 pips에서 그들의 입구에서 8 2 pips를 그들의 정지에 놓을 것입니다. 이것은 현재 거래하고있는 시장의 현실에 위험을 초래할 수있는 한 가지 방법입니다.
위의 차트에서 또 다른 흥미로운 점은 가치가 일반적으로 최근 과거에 서 있었던 점입니다. EUR / GBP에서 볼 수 있듯이, 지난 12 개월 동안 대다수의 경우 100pips 미만의 ATR 값을 산출했습니다.
GBP / AUD에서 가장 낮은 변동성 영역 (빨간 박스 영역)에서 평균 약 140 pips였습니다. GBP / AUD의 변동성은 현재 시장 상황을 넘어서고 있음이 분명합니다. 역사적으로 변동성의 크기는 EUR / GBP의 2-3 배입니다.
추가 교육 자료.
Jeremy Wagner는 Instructor Trading Tips 기사에 기고하고 있습니다.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
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